CRISI – Il grande inganno delle Banche Europee

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Il grande inganno delle Banche Europee

Basilea 3 e i conti truccati a favore degli istituti di credito

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Non è un segreto perché succede da anni: le banche europee hanno truccato i propri livelli di rischio per nascondere l’incidenza della crisi. Cerchiamo di capire cosa è successo.

BASILEA 3 – Basilea 3 è nata per introdurre nuovi parametri per gestire la liquidità attuando una serie di norme diffuse dal Comitato di Basilea al fine di vigilare sulle banche in seguito alla crisi dei subprime. Le nuove regole saranno attive esattamente dal primo gennaio del 2015  e all’inizio la copertura delle risorse per ‘aiutare’ il mercato sarà del 60%, un dato destinato a salire entro i sei anni successivi e entro il 2019 si prevede una copertura del 100%. Questo cambiamento serve ad “assicurare che il Liquid coverage ratio (Lcr) venga introdotto senza creare grossi disagi all’organizzazione dei sistemi bancari nel finanziamento delle attività economiche” ha spiegato in una nota il comitato. Il provvedimento dovrebbe aiutare le banche a finanziare la crescita in luogo dell’acquisto dei titoli di stato e quindi, così facendo, si garantirebbe una maggiore concessione di prestiti alle famiglie e alle imprese. Le banche avranno una maggiore liquidità togliendo la supremazia del ruolo di prestatori di prima istanza alle banche centrali. Dalla descrizione del Comitato di Basilea, le nuove norme dovrebbero avere una linfa pulsante ma i critici sono molto duri e temono che Basilea 3 possa esarcebare il vizietto della banche di truccare i conti, come scrive il Wall Street Journal.

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TRUCCHETTI – Le nuove regole di Basilea 3 entreranno progressivamente in azione, al fine di rendere il settore finanziario più stabile e le banche, per tenere il passo, dovrebbero aumentare le riserve di capitale per legge. La questione è che le banche devono migliorare il livello di patrimonializzazione perché devono avere una maggiore capacità di assorbire le perdite, per questo dal primo gennaio 2015 il liquidity coverage ratio determinerà una sicurezza in più poiché aiuterà a far fronte a ipotetiche crisi di liquidità nel breve periodo. Dal 2018 ci sarà anche il net stable funding ratio, un requisito che aiuta ad eliminare gli squilibri di finanziamento fornendo incentivi alle banche per finanziare le attività. Quel che nel frattempo è uscito allo scoperto, scrive il WJS è che Deutsche Bank è finita sotto indagine, come annunciato a gennaio, per aver ridotto le attività di rischio nel quarto trimestre del 2012 per almeno 26 miliardi di euro. La banca svizzera, UBS, ha diminuito le attività di rischio di circa 8 miliardi di franchi svizzeri e questi cambi sono da associarsi al cambio del modello computazionale per la riduzione del rischio ponderato. La banca tedesca ha perso oltre due miliardi nel quarto trimestre tra spese processuali e manipolazione dell’interesse interbancario  per un buco che nessuno aveva previsto. Lo Spiegel spiega che lo scandalo Libor costerà parecchio ai colpevoli, si parla di miliardi e Barclays e USB hanno patteggiato mentre Deutsche Bank si è sempre dichiarata estranea alle ombre finché non è scattata l’indagine per un buco di 12 miliardi di euro. A dicembre del 2012 il patteggiamento di Hsbc ha fatto scandalo: accusata di riciclo di denaro dei criminali messicani, ha pagato una multa di meno di 2 miliardi di dollari per nove anni di ‘giochetti’. Cosa fare? Sicuramente, scrive il WJS, si sta pensando all’introduzione di “una guida standard per il calcolo di rischio”.

RIMEDI – Probabilmente i nuovi criteri per i calcoli del rischio saranno più severi rispetto ai modelli utilizzati attualmente dalle banche. Dopo la presentazione delle Regole di Basilea III, sedici grandi banche mondiali hanno apportato ‘variazioni significative’ nei metodi di gestione nel calcolo del rischio. L’Autorità bancaria europea sta pensando a metodi per unificare i metodi di calcolo delle banche più forti. “In alcuni paesi europei, le autorità locali bancarie sono state già costrette ad abbandonare metodi di calcolo interni” scrive il WJS. Svizzera e Svezia chiedono indicazioni concrete per compilare le caratteristiche tali da definire la gestione del rischio per i mutui. Gli analisti svizzeri si aspettano metodologie di calcolo più chiare in futuro perché le attività di rischio delle banche sono aumentate di miliardi. È notizia di poche settimane fa lo scandalo derivati inglese visto che nove contratti su dieci rilasciati dalle banche britanniche a piccole e medie imprese si sono rivelati irregolari e se l’indagine conferma che il 90% degli swap sul rischio tassi è irregolari le banche britanniche saranno investite da una bufera ulteriore da sommare allo scandalo Libor. Si parla di Ppi, Payment Protection Insurance, ovvero quelle garanzie vendute dalle banche a chi chiedeva un mutuo immobiliare ma che si sono rivelati inesegibili: quanto dovranno pagare i quattro giganti inglesi, Hsbc, Rbs, Barclays e Lloyds per multe, risarcimenti e frode? Intanto, le banche europee fanno resistenza alle nuove norme di Basilea III. Too Big To Fail (Troppo grandi per cadere),  scrive il New York Times, insomma ci sarà sempre qualcuno pronto a salvare le banche? O basta patteggiare come Hsbc?

 

(Photo Credit/Getty Images)

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fonte giornalettismo.com

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